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市场无需做过多联想的鲁南

2020-03-27

一个与VIX有关的量化交易策略是:当VIX VIX Future1 VIX Future2时,买入VXX。

这里,VIX Future1代表到期日最近的VIX,VIX Future2代表到期日第二近的VIX期货。VXX是基于恐慌指数VIX到期日较近的期货的ETF。下表为2月6日收盘时VIX各期限期货的价格。VIX Future1到期日为2014年2月22日,现价17.28;VIX Future2到期日为2014年3月22日,现价17.22。

2月6日,VIX收于17.23,情形不符合上述交易策略的入点。Evotrader文章指出,2005年10月以来,满足上述条件的交易日约占全部交易日的11%。比如2014年1月30日,就满足VIX VIX Future1 VIX Future2。

以前有交易策略认为,只要VIX VIX Future1,就可以买入VXX。Evotrader博客指出,应该考虑VIX Future2与VIX Future1的关系。下表左列为VIX VIX Future1 VIX Future2,右列为VIX VIX Future1

下图为VIX VIX Future1 VIX Future2和VIX VIX Future1的回报率情况:

值得注意的是,2007年和2013年的股市大牛市中,VIX VIX Future1 VIX Future2策略的回报率不理想,年回报率分别为-29.9%和-21.6%。但除此以外,大体不错,比如2014年已实现16.1%回报率。

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